TRIX - schnelle Zusammenfassung TRIX ist als Triple Exponential Moving Average bekannt und basiert auf einer 1-tägigen Differenz der Triple EMA. Der Indikator wurde von Jack Hutson in den 1980er Jahren entwickelt. TRIX ist ein bemerkenswerter Trendfolger: Der Hauptvorteil gegenüber den ähnlichen Indikatoren liegt in seiner Fähigkeit, einen großen Teil des Marktlärms zu filtern. TRIX eliminiert kurzfristige Zyklen (die Zyklen kürzer als die ausgewählte TRIX-Periode), die den Handel beeinträchtigen können, indem sie über geringfügige Änderungen in der Marktrichtung signalisieren. Der Handel mit TRIX-Indikator TRIX schwingt um Null, was es den Händlern ermöglicht, den Trendrichtungen zu folgen. TRIX Lesen über Null deutet auf einen Aufwärtstrend, beim Lesen unten - ein Abwärtstrend. Während über Null eine aufsteigende TRIX-Linie eine Beschleunigung höher vorschlägt, während eine absteigende Linie - immer noch eine Aufwärtsbewegung, aber in einem langsameren Tempo oder einen Beginn einer Umkehrung. Widersprüchlich für den Abwärtstrend. Trading Crossover-Signale Der Standard-Amp-Common-Wert für TRIX beträgt 14 Perioden. Eine zusätzliche Signalleitung wird zu TRIX hinzugefügt, um den Handel mit TRIX-Crossover zu unterstützen. Um TRIX schneller auf Veränderungen in einem Trend zu reagieren, empfehlen wir die Verwendung von TRIX Periode 12 mit der Signalleitung 4. TRIX Divergenz TRIX Divergenz ist ähnlich wie beim Handel mit MACD Divergenz. Wo auf der Karte höhere Höhen in einem Aufwärtstrend (oder tieferen Tiefs in einem Abwärtstrend) nicht durch TRIX bestätigt werden. Wenn Sie eine zusätzliche Umkehrbestätigung haben möchten, warten Sie, bis TRIX die Nulllinie überschreitet. TRIX und Breakouts TRIXs Indikatorposition in Bezug auf seine Nulllinie hilft, Ausrichtungsrichtungen zu antizipieren: 1. Trading-Bereichsausbrüche während des Trends - Whipsaws und echte Ausbrüche. 2. Trendlinienausbrüche. Trotz der Vielseitigkeit und Genauigkeit des TRIX-Indikators, wenn es darum geht, Marktlärm zu filtern, empfiehlt es sich weiterhin, auf andere Indikatoren und Signale zu achten, die zur Verbesserung der Handelsleistung beitragen können. TRIX-Formel Die TRIX wird wie folgt berechnet: Der Standard-Verstärker-Common-Wert für TRIX beträgt 14 Perioden. Schritt 1. EMA 1: Berechnen Sie einen 14-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt des heutigen Schlusskurses Schritt 2. EMA 2: Berechnen Sie einen 14-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt von EMA 1 Schritt 3. EMA 3: Berechnen Sie einen 14-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt von EMA 2 Schritt 4. TRIX (EMA 3 von heute - EMA 3 von gestern) EMA 3 von gestern. Damit wird ein prozentualer Wert für den Aufbau des TRIX-Indikator-Graphen verwendet. Copyright-Kopie Forex-IndikatorenTriple Crossover-System Das größte Problem mit einem grundlegenden gleitenden durchschnittlichen Crossover-System ist, dass es immer auf dem Markt ist. Das führt zu vielen falschen Signalen und Whipsaws. Es neigt auch dazu, einen großen Teil seines Gewinns zurückzugeben, da der langsamere gleitende Durchschnitt dem schnelleren entspricht. Auf der Suche nach einem Weg, um auf diesem System zu verbessern, kam ich über das Triple Moving Average Crossover System. Dieses System arbeitet in ähnlicher Weise, fügt aber einen dritten gleitenden Durchschnitt hinzu, um Einträge zu bestätigen und frühere Austrittssignale zu erzeugen. In der Theorie wird dies weniger falsche Einstiegssignale schaffen und mehr Gewinn für erfolgreiche Trades behalten. Über das System Dieses System verwendet drei verschiedene gleitende Durchschnitte, um die Richtung eines Trends zu beurteilen und dann folgen, schließlich beenden den Handel, wenn der Trend endet. Ein Eintrittssignal wird erzeugt, wenn der schnellste gleitende Durchschnitt den langsamsten gleitenden Durchschnitt überschreitet und dann den mittleren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Der Handel wird dann gehalten, bis der schnellste gleitende Durchschnitt kreuzt oder den mittleren gleitenden Durchschnitt berührt. Das System setzt auch einen Anfangsstopp auf den hohen oder niedrigen der letzten Preisschwung. Variationen Eines der interessantesten Aspekte dieses Systems ist, dass Sie eine fast unbegrenzte Anzahl von Variationen auf der Grundlage der gleitenden Durchschnitte, die Sie wählen zu verwenden. Der häufigste Ansatz ist die Verwendung von Exponential Moving Averages (EMAs) für kürzere Term-Systeme und Simple Moving Averages (SMAs) für längerfristige Trading-Bereiche Für kürzere Zeitrahmen, die einstündige Bars oder schneller handeln, mit 4 EMA, 9 EMA, 18 EMA oder 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA wird empfohlen. Für längere Zeitrahmen, die täglich oder wöchentliche Bars handeln, wird mit 4 SMA, 10 SMA, 50 SMA oder 5 SMA, 10 SMA, 20 SMA empfohlen. Für die folgenden Backtesting-Ergebnisse sind dies die verwendeten Parameter: Markt: Großbritannien Pfund vs Japanischer Yen Zeitraum: 1 Stunde Bars (14. Januar 2005 bis 12. Oktober 2011) Fast Moving Average: 10 EMA Medium Moving Average: 25 EMA Slow Moving Durchschnitt: 50 EMA 10 EMA kreuzt über die 25 EMA und dann die 50 EMA 10 EMA Kreuze unterhalb der 25 EMA und dann die 50 EMA 10 EMA Kreuze unten oder berührt die 25 EMA Exit Short Wann: 10 EMA kreuzt oben oder berührt die 25 EMA Backtesting-Ergebnisse Eine Investition von 10.000 in dieses System hätte einen Gewinn von 6.958.64 in der getesteten Periode zurückgegeben. Dies entspricht einer Rendite von 69,6 in sechs Jahren und zehn Monaten. Es ist sehr interessant zu beachten, dass die SampP 500 ist nur etwas über den gleichen Zeitraum. Das System erzielte einen Gewinnfaktor von 1,10 und erwartete Auszahlung von 6,26. Es hatte einen maximalen Verlust von 22,79 und ein relativer Drawdown von 26.05. Es8217s größter Gewinn war 3216.57 und sein durchschnittlicher Profit war 230.17, während sein größter Verlust 729.36 war und sein durchschnittlicher Verlust 95.86 war. Das System war am 31.32 seiner Trades rentabel. Systemanalyse Dieses System hat eine niedrigere Win Rate und eine niedrigere Auszahlungsrate als das SPY 10100 Long Only System. Aber es handelt auch mehr als 27 mal häufiger. Die große Anzahl von Trades erlaubt es, seine niedrigeren Gewinn - und Auszahlungsraten auszugleichen und tatsächlich rentabler zu werden. Das Ziel, den mittleren gleitenden Durchschnitt hinzuzufügen, war, das System zu verbessern, um die Gewinne zu halten. Dies trug wahrscheinlich zu dem Triple Moving Average Crossover System mit einem weit niedrigeren Drawdown als die SPY 10100 Long Only System. Trotz einer niedrigeren Gewinnquote und Gewinn-Verhältnis, die Tatsache, dass dieses System kann rentable Trades so häufig wie es mit so niedrigen Drawdowns macht macht es absolut eine weitere Überprüfung und Prüfung. Mögliche Verbesserungen Meine Hauptreservierung über diese Testergebnisse sind, dass sie exklusiv für einen Markt über einen Zeitraum von sieben Jahren sind. Ich wäre sehr neugierig zu sehen, ob das System ähnliche Ergebnisse generieren kann, wenn es über mehrere verschiedene Märkte und Zeiträume getestet wird. Dies würde beweisen, dass das System nicht nur davon profitiert, ein ideales Szenario zu testen. Es wäre auch interessant, dieses System mit einer Vielzahl von gleitenden Durchschnitten zu testen. Während die Ergebnisse haben wir beweisen, dass das System sich lohnt sich zu entwickeln, bin ich neugierig, ob die Anpassung der gleitenden Durchschnitte entweder verbessern oder ruinieren könnte das System8217s Rückkehr. Es gibt endlose Kombinationen, die wir testen konnten, aber ich wäre besonders interessant, wie die Anpassung der mittleren gleitenden Durchschnitt beeinflusst Drawdowns. Eines der Schlüsselaspekte der bewegten durchschnittlichen Systeme ist, dass sie am besten in Trending-Märkten und in der Regel unterdurchschnittlich in range-bound Märkten. Hinzufügen einer Komponente, die es Ihnen ermöglichen würde, zwischen Trending und range-bound Märkten zu unterscheiden und nur das System in den Trends Märkten handeln könnte sehr profitabel sein. Es könnte aber auch zu einer Kurvenanpassung führen, die die Straße hinunterfahren könnte.
No comments:
Post a Comment